Торговый робот тестирование на amazingmeridian.ru

Торговый робот тестирование

Как протестировать торгового робота перед покупкой 9 ноября Советник перед покупкой можно и нужно тщательно прогнать во всех неблагоприятных режимах во встроенном тестере торговых стратегийчтобы получить о нем максимально полное представление - ведь для каждого эксперта в MQL5 Маркете доступна демо-версия.


Быстрый переход:

Код находится в Приложении в конце статьи.

Как протестировать торгового робота перед покупкой - Статьи по MQL5

После написания кода, нужно обязательно проверить, как он работает. Проверка осуществляется вручную. Как выглядит работа кода, вы можете увидеть на картинке представленной ниже.

Методы расчета размера позиции в системе После того как вы убедитесь, что код работает должным образом, можно приступить к анализу полученных данных. Нас интересует результаты системы, её доходность и просадка. Чтобы увидеть нужные нам результаты, необходимо зайти во вкладку Performance.

Тут нужно сказать о способах, которыми расчитаываются результаты выполнения кода. При выборе разных способов, мы будем получать разные результаты на одной стратегии.

как заработать денег совет торговля опционами обучение

Рассмотрим вкладку торговый робот тестирование Position Size. Starting Capital — сумма с который вы будете тестировать систему. Размер позиции будет постоянно выполнятся исходя из суммы указаной в fixed dollar.

Третий способ отличается от передидущих двух, для тестирования систем мы используем. Percent of Equity — размер позиции расчитывается изходя из имеющейся суммы, которая меняется по ходу тестирования. Тоесть в этом методе используется реинвестирование, и мы увидим какую доходность покажет система, если постоянно вкладывать заработаные деньги в систему.

Также при таком подходе мы видим, какая может быть действительная просадка у системы. Этот вопрос расмотрим поподробнее. Drawdown Торговый робот тестирование просадки при 1 и 2 методе расчета размера позиции в сравнение с 3 методом.

Блог инвестора

Наиболее наглядно просадку системы в графическом отображении видно во вкладке Drawdown. Просадка системы — сколько процентов мы потеряли, после максимума на счете. Впадины торговый робот тестирование отображение просадки, наибольшие впадины образовывались после последовательности убыточных сделок.

  • Торговля на форексе по фракталам
  • Тестер торговых стратегий — проверь своего робота на истории котировок
  • Тестирование торговых роботов | amazingmeridian.ru
  • Ранее мы уже рассматривали вопрос об обязательных этапах разработки торговой стратегии для работы на фондовом рынке.
  • Перед тем как принять решение о запуске той или иной механической торговой системы в реальную торговлю трейдер, желающий стать профессионалом, должен обязательно тестировать на прошлой истории свои гипотезы о рынке.
  • Работа тестера строится на основе исторических данных по котировкам валют.

На данной картинке видно, что при использовании второго метода расчета позиции, максимальная просадка в системе была в самом начале. Картинки приведены с другой системы, не с той, что сейчас разбираем мы!

Посмотрим на эту же систему, где размер позиции рассчитывался исходя из процента размера депозита. Сразу видно сильное различие. На обеих картинках приведена одна система.

Торговые роботы Шаг 1. Тестирование торговой системы

Так в чем же дело? При расчете размера позиции от депозита мы постоянно торговый робот тестирование одинаковой частью депозита вне зависимости от его размера. При первом и втором методе, если система заработала некоторую сумму, напримерпри начальном капитале витогои мы продолжает работать фиксированным количеством контрактов — 6 контрактов, при этом часть используемого депозита постоянно уменьшается, соответственно уменьшаются размер возможной просадки.

При первом и втором методе размер просадки сильно зависит от того, в какой момент мы начали тестировать систему. При третьем методе, мы видим, какую просадку мы могли получить, торговый робот тестирование бы вошли в рынок на протяжении всего периода тестирования, соответственно нет такого недостатка, как момент начала тестирования. Это одна из причин, почему мы используем третий метод расчета размера позиции при тестировании.

Performance Наиболее полную информацию о результатах тестирования системы можно увидеть на вкладке Performance. Рассмотрим некоторые строки из данной вкладки. Backtest Performance Report Range торговый робот тестирование временные рамки, в которых проводилось тестирование.

Data Range заданный вами может не совпадать с Range. Net торговый робот тестирование — сколько денег заработала система с момента начала тестирования.

Как тестировать форекс советника?

Number of trades — количество совершенных сделок. Average Profit — средняя прибыль за одну сделку. Maximum drawdown торговый робот тестирование максимальная просадка системы. Итак, на торговый робот тестирование снизу, мы видим результаты тестирования стратегии тестирование проводилось на промежутке — год. Результаты совсем не те, на что мы рассчитывали: В чем проблема, почему стратегия, так плохо работает, ведь были соблюдены все условия, и код проверен, работает правильно?!

Результаты тестирования торговый робот тестирование не удовлетворили. Давайте попробуем улучшить нашу стратегию. Существует несколько способов улучшения результатов стратегии — тестирование параметров.

Тестер торговых стратегий

Сначала попробуем оптимизировать параметры системы. Параметров в нашей системе торговый робот тестирование 5 — Торговый робот тестирование период скользящей средней: Может так оказаться, что МА с другим периодом лучше работает. Возможно, что ждать сигнала до 2х часов излишне. Параметр время разбит отдельно для коротких и длинных позиций.

Размер стопа после входа в позу: Стоп в нашем случае не превышает заданного параметра. Оптимизация параметров Важно научиться, по результатам оптимизации не только выбирать наиболее прибыльные значения параметров, но и также находить некоторые закономерности, которые могут помочь нам улучшить стратегию. В любой системе есть параметры. Про параметры в системе следует сказать следующее: А — параметры должны иметь под собой какое-то обоснование. Например, параметр время — работать после N часов дня, не имеет смысла, так как если это ударный день, то мы уже должны были войти в позицию, и нас не должно было выбить по стопу.

Иначе — это не ударный день, искать входов не имеет смысла. Назначение этого параметра — найти время, до которого стоит искать признаки ударного дня, и после которого становится больше ложных сигналов.

Б — параметр можно переоптимизировать — подогнать под определенный промежуток времени, когда он будет хорошо работать, но в как в метатрейдере вернуть все время будет работать намного хуже.

Нужно избегать таких ситуаций. В — система должна работать прибыльно на большом наборе значений параметра. Торговый робот тестирование значит - если есть параметр с 10ю различными значениями, система торговый робот тестирование работать на большинстве из этих значений.

Г — чем их меньше. Увеличение количества параметров делает систему менее устойчивой. Проведем оптимизацию наших параметров Для того чтобы открылась вкладка Optimization, необходимо нажать на Optimize в левом нижнем углу.

Optimization control — настройка, выбор тех параметров торговый робот тестирование мы будем тестировать. Чтобы оптимизация проходила быстрее, стоит выбирать один-два параметра и торговый робот тестирование. Чтобы удалить параметры, которые мы не хотим тестировать, выделяем его и нажимаем Remove Selected Parameter. Восстановить начальный вид можно нажав Rollback Changes. Торговый робот тестирование того как мы произвели необходимые настройки, нажимаем Begin Optimization.

Results — результаты тестирования в текстовом виде. Быстрее и нагляднее всего тестировать пару параметров. Надо понимать, что если мы изменим один параметр, то он потянет за собой другой параметр. Поэтому тестировать лучше всего как раз такие пары, где один параметр влияет. Небольшое лирическое отступление - Этот семинар пишется онлайн, я сейчас поэтапно делаю всё, о чем пишу.

После того, как прооптимизировал этот торговый робот тестирование, пришлось еще несколько раз к нему возвращаться, так как я изменил риск и параметр время опять изменился.

Проверьте советника на исторических данных

Поэтому я написал замечание выше. Думай головой, как говорится, и сэкономишь много времени. У нас бывало так, что, не проверив, как следует, код, мы принимались его тестировать, потом оказывалось, что в коде ошибка и все результаты приходилось выкидывать, а это много времени. Я еще постараюсь сделать больше ошибок, чтобы их потом не сделали.

А сейчас пойдем по более корректному пути. Оптимизация Время — Риск Лонг Черными линиями отмечена область, выше которой находятся положительные торговый робот тестирование, ниже отрицательные. Если вы помните, я говорил, что параметр должен быть прибыльным на большем наборе значений параметра. В данном случае у нас прибыльная стратегия, если параметр от 10 часов до 14 часов. Обратите внимание, - работа до 11 часов, находится в отрицательной торговый робот тестирование робот тестирование, но не потому, что стратегия сливает, если так работать, а потому что у нас сейчас плохо работают продажи.

И если работать до 11 часов по покупкам, стратегия не выходит торговый робот тестирование в плюс. Если отключить в стратегии продажи, то картинка изменится именно таким образом — работа до 14 часов находится в положительной зоне при всех значениях риска. В стратегии УД, по нашему алгоритму, не бывает таких ситуаций, что если мы войдем в Лонг, то потом можем пропустить сигнал в шорт. Поэтому в данной стратегии можно отключить продажи, не повлияв не покупки.

Я отключил продажи именно для того, чтобы вы убедились в том, что работать до 11 часов прибыльно, хотя это было ясно и по первой картинке. График оптимизации с другой стороны, чтобы лучше рассмотреть результаты по риску. Какие выводы можно сделать по оптимизации Время — Риск 1 — Стратегия является прибыльной, если работать до 14 часов. При этом прибыль растет до 12 часов - посмотреть, почему прибыль начинает падать после 12 часов. Это хорошо, параметр должен быть прибыльным торговый робот тестирование большом наборе своих значений.

Information

Проводя тестирование систем, и оптимизируя параметры, старайтесь понять, почему именно стратегия начинает лучше работать при тех или иных изменениях. Для того чтобы понять, что именно изменилось, при новых параметрах, посмотрим Performance. Когда мы изменили время работы с 14 часов до 12 часов, у нас уменьшилось в два раза количество сделок. При этом уменьшится количество прибыльных сделок, но оказалось лучше отказаться от половины прибыльных сделок, чтобы не получить в два раза больше лосей.

Почему так произошло? Если просмотреть входы в сделки руками, то можно увидеть ситуации, когда поставим маленький стоп, мы получали после этого еще много лосей и в итоге так и не ловили УД. Если бы мы поставили больший стоп, то смогли бы поймать УД и не получили бы лосей. Из полученных торговый робот тестирование данных можно сделать выводы - вход в УД надо искать до 12 часов.

После 12, пытаться войти в УД не имеет смысла.

как заработать денег в доме культуры

Этот вывод совпадает с нашим предположением, что торговый робот тестирование ударный день надо в самом начале.

Два дополнительных часа перед терминалом не дадут никаких преимуществ. Давайте подумаем, почему вход с большим риском в данном случае оказался лучше? В стратегии УД, мы ищем импульс в определенную сторону, одним из признаков импульса — сильное торговый робот тестирование в какую-то сторону.

Возможно второй торговый робот тестирование, когда олимп трейд о торговых сигналах в эту сторону резкое — получаются паттерны с большими рисками. И, несмотря на торговый робот тестирование, что стоп большой, именно этот большой стоп даёт нам дополнительное смещение вероятностей.

Где тестировать торгового робота для форекс?

Ставить же маленький стоп, на определенную величину невыгодно, после того как произошло резкое движение, стоп часто может быть выбит на откате. В самом начале темы про оптимизацию параметров, я сказал, что важно научиться по результатам оптимизации определять не только лучшие параметры, но также научиться видеть некоторые закономерности, которые помогут улучшить нашу систему. Посмотрим на оптимизацию со стороны времени. Видно, что основную прибыль дают сделки от 11 до 12 часов.

С 10 до 11 прибыль есть, но торговый робот тестирование сравнению с периодом часов, она незначительна. Сможем ли мы с помощью этого наблюдения улучшить стратегию для покупок еще больше? Пропишем в коде условие, не входить до 11 часов. Результаты нашего изменения приведены на картинке выше. Количество убыточных сделок уменьшилось, торговый робот тестирование прибыльных сделок тоже уменьшилось, но общий итог положительный — доходность выросла. Причины данного явления обсудим позже, посмотрим, как это проявляется на продажах.

Оптимизация Время — Риск Шорт Повторяем процедуру для продаж. Проведя анализ, сделаем выводы для шортов.

Как тестировать идею?

На этот раз обойдемся без подробных объяснений: Торговый робот тестирование результате оптимизации я сделал следующие изменения в коде - время для продаж до 14 часов. По Performance видно, что у нас опять уменьшилось количество сделок, увеличился процент прибыльных сделок.

Изменения такие же, как после работы с покупками, что дает основание думать, что причина, почему стратегия улучшилась одна.

торговый робот тестирование

То есть выводы для продаж будут схожи с покупками. Performance после изменений: Перед тем как приступить к проверке последнего параметра — Фильтра по МА, хочу сделать небольшое отступление торговый робот тестирование рассказать одну особенность WealthLab по расчету прибыли и просадок в Performance отдельно по покупкам и продажам. Это сделано для удобства, чтобы можно было видеть, как они работают по отдельности.