Опционы покупка волатильности на amazingmeridian.ru

Опционы покупка волатильности

И если с торговлей самими опционами всё более-менее понятно, поскольку есть реальный инструмент, который можно купить или продать, то торговать волатильность, которую невозможно рассчитать с высокой точностью, кажется очень сложным вариантом для извлечения прибыли. Чтобы разобраться в этом, важно понять, что подразумевается под волатильностью опционов и какие существуют способы её торговли.


Быстрый переход:

Это означает, что трейдер купил волатильность.

чтобы заработать деньги нужны деньги

Продажа колл или пут опциона устанавливает отрицательную вегу то есть трейдер продал волатильность и имеет короткую позицию по волатильности. Волатильность является одной из составляющих модель ценообразования.

Подразумеваемая и историческая волатильность в торговле опционами

Чем выше волатильность, тем выше цена опциона колл и путпоскольку волатильность повышает вероятность большого скачка цены акции или другого базового активаво время действия опциона, что увеличивает вероятность успеха для покупателя. Поэтому, стоимость опционов колл и пут увеличивается при росте вмененной волатильности.

опционы покупка волатильности

Если рассмотреть ситуацию со стороны продавца опциона — продавец опциона должен взимать более высокую плату с покупателя опциона, так как риск для продавца увеличивается опционы покупка волатильности ростом волатильности.

В то же время, если волатильность снижается, цены на опционы колл и пут должны быть ниже. Если трейдер владеет колл или пут опционом, и волатильность падает, то цена опциона также будет снижаться.

опционы покупка волатильности

Конечно, это приведет к потере по длинной колл и пут позиции. С другой стороны, позиции короткий колл и короткий пут окажутся в прибыли при снижении волатильности.

опционы покупка волатильности

Волатильность будет иметь непосредственное влияние на стоимость опциона, а масштаб снижения или роста цены зависит от размера Веги. Знак Веги отрицательный или положительный подразумевает изменения в цене при движении волатильности.

То есть, если вега отрицательная, и волатильность повышается, трейдер фиксирует убыток. Величина Веги также важна, так как она определяет размер прибыли и убытков.

что такое финансовая волатильность

Итак, что определяет размер Веги? На-деньгах опционы имеют самую высокую опционы покупка волатильности при прочих равных параметрах.

А ведь именно там и сидит дьявол. Теоретические моменты, которые крайне поверхностно я уже изложил в предыдущей статье торговля волатильностью: Покупка волатильности — это простой купленный стреддл или стренгл, который создает нейтральную или нулевую экспозицию.

Чем выше временная стоимость опциона, тем выше будет Вега. На рисунке выше продемонстрирована взаимосвязь веги с 1 денежностью опционов колл и пут и 2 датой экспирации.

  1. Волатильность опционов: стратегии торговли волатильностью и риски | Finopedia
  2. Покупка волатильности на примере валютного опциона — Народная опционная конференция
  3. Волатильность опциона | OptionsWorld
  4. Не могу добавить шаблон в метатрейдер
  5. Торговый робот азия

Трейдер покупает на-деньгах опцион пут и полностью хеджирует дельту, то есть риск направления на акцию Tesla, которая торгуется на низких уровнях по сравнению с историческим значением. Затем цена акции Опционы покупка волатильности отскакивает вверх.

Еще по теме Покупка волатильности:

Обычно, уровни волатильности резко снижаются при росте цен на акции. Поэтому с падением вмененной волатильности снизится временная стоимость опциона пут, а также упадет и вега.

опционы покупка волатильности стратегии форекс на основе cci

Мы также установили, почему Вега настолько важна при анализе и подборе торговой стратегии.